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在OPPO手机中，可以通过以下步骤来设置拦截短信。
1、打开手机中的“信息”应用。
2、进入信息界面，点击右上角两个点的图标，在弹出的菜单中选择“拦截短信”。
3、进入拦截短信列表，可以看到所有被拦截的短信，如果想要设置拦截规则，可以回到信息界面，点击右下角的三个点图标，在弹出的菜单中选择“设置”。
4、在设置界面中，找到并点击“拦截规则”选项，可以针对各种不同类型的短信进行拦截设置，可以设定关键字拦截、号码黑名单等。
也可以通过安装第三方手机安全软件来增强短信拦截功能，这些软件通常提供更详细的设置选项和更强大的拦截能力，具体步骤会因不同的安全软件而略有差异，建议根据所选软件的说明进行操作。
仅供参考，不同版本的OPPO手机操作系统或第三方安全软件可能会有所不同，如有困难，建议查阅OPPO手机说明书或在线寻求帮助。